PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUQ.TO с XHU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUQ.TO с XHU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO).

FCUQ.TO и XHU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. XHU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUQ.TO и XHU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и XHU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		-4.75%4.67%32.89%20.05%-11.48%31.73%13.51%24.22%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		11.75%-0.28%16.64%-1.52%12.37%18.23%-9.27%13.32%

Доходность по периодам

С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у XHU.TO с доходностью 11.75%.

FCUQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-7.78%
1 год
1.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

XHU.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.75%
6 месяцев
3.16%
1 год
3.71%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с VDY.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TO
Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с QQQXHU.TO с DGRO

Сравнение комиссий FCUQ.TO и XHU.TO

FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XHU.TO в 0.34%.

FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Доходность на риск

FCUQ.TO vs. XHU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUQ.TO c XHU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUQ.TOXHU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.26

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.41

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.24

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.54

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUQ.TO vs. XHU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUQ.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XHU.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUQ.TO и XHU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUQ.TOXHU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.28

Корреляция

Корреляция между FCUQ.TO и XHU.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUQ.TO и XHU.TO

Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XHU.TO в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.46%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FCUQ.TO и XHU.TO

Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки XHU.TO в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и XHU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUQ.TOXHU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-29.94%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.50%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-12.53%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-2.24%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.75%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.67%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUQ.TO и XHU.TO

Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUQ.TOXHU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.76%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.98%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

14.55%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

11.87%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

14.36%

+3.05%