PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCUQ.TO с HBF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUQ.TO с HBF.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FCUQ.TO (Fidelity U.S. High Quality ETF) and HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - FCUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. High Quality Index, while HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. FCUQ.TO is passively managed, while HBF.TO is actively managed. Over the past 5 years, FCUQ.TO returned 12.68%/yr vs 6.80%/yr for HBF.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for HBF.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCUQ.TO и HBF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUQ.TO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у HBF.TO с доходностью 5.21%.

FCUQ.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
6.12%
С начала года
8.43%
1 год
10.97%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

HBF.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
4.62%
С начала года
5.21%
1 год
15.98%
3 года*
12.05%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и HBF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		8.43%4.69%32.91%20.08%-11.46%31.71%9.30%29.08%
HBF.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)		5.21%15.51%13.12%11.23%-14.97%21.90%11.44%21.95%

Correlation

The correlation between FCUQ.TO and HBF.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г.

0.58

The correlation between FCUQ.TO and HBF.TO shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCUQ.TO и HBF.TO

Секторы
FCUQ.TO
HBF.TO

Технологии

41.0%
33.6%

Промышленность

15.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Сырьевые материалы

5.9%

-

Финансовые услуги

5.3%
18.9%

Здравоохранение

3.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.9%

Недвижимость

1.7%

-

Энергетика

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCUQ.TO
41.0%
HBF.TO
33.6%

Промышленность

FCUQ.TO
15.7%
HBF.TO
5.1%

Потребительский защитный сектор

FCUQ.TO
10.2%
HBF.TO
13.8%

Потребительский циклический сектор

FCUQ.TO
9.3%
HBF.TO
9.4%

Сырьевые материалы

FCUQ.TO
5.9%
HBF.TO

-

Финансовые услуги

FCUQ.TO
5.3%
HBF.TO
18.9%

Здравоохранение

FCUQ.TO
3.2%
HBF.TO
4.9%

Коммуникационные услуги

FCUQ.TO
3.2%
HBF.TO
9.9%

Недвижимость

FCUQ.TO
1.7%
HBF.TO

-

Энергетика

FCUQ.TO

-

HBF.TO
4.5%

Коммунальные услуги

FCUQ.TO

-

HBF.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality ETF

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)

Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TOFCUQ.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с HBF.TO:
HBF.TO с YGOG.NEOHBF.TO с XTOT.TOHBF.TO с HPYE.TOHBF.TO с RUD.TOHBF.TO с HPYB.TOHBF.TO с FLUS.TOHBF.TO с NXF.TO

Доходность на риск

FCUQ.TO vs. HBF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HBF.TO
Ранг доходности на риск HBF.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBF.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBF.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBF.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBF.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUQ.TO c HBF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUQ.TOHBF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.51

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.16

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.06

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

7.16

-4.22

FCUQ.TO vs. HBF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUQ.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа HBF.TO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUQ.TO и HBF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUQ.TO и HBF.TO

Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки HBF.TO в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и HBF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUQ.TOHBF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-35.27%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-7.79%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-15.25%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-23.69%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-3.83%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-6.72%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.24%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUQ.TO и HBF.TO

Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUQ.TOHBF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.64%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

8.29%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

10.67%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.06%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

16.85%

+7.31%

Сравнение комиссий FCUQ.TO и HBF.TO

FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HBF.TO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUQ.TO и HBF.TO

Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HBF.TO в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.73%0.74%0.78%0.89%1.06%0.77%1.22%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBF.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)		7.76%7.27%7.48%7.52%7.75%5.64%6.36%6.60%7.75%6.88%7.57%7.77%

Часто задаваемые вопросы

FCUQ.TO and HBF.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCUQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCUQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.

FCUQ.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HBF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 0.35% for FCUQ.TO and 0.75% for HBF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUQ.TO и HBF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор