Сравнение FCUQ.TO с FCMO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).
FCUQ.TO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCUQ.TO и FCMO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и FCMO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | -4.75% | 4.67% | 18.64% |
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.94% | 14.07% | 26.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.
FCUQ.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
FCMO.NEO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCUQ.TO и FCMO.NEO
FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.
Доходность на риск
FCUQ.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск
FCUQ.TO
FCMO.NEO
Сравнение FCUQ.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUQ.TO | FCMO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.81 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.26 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.45 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 5.08 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUQ.TO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.81 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FCUQ.TO и FCMO.NEO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUQ.TO и FCMO.NEO
Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 0.76% | 0.73% | 0.77% | 0.88% | 1.04% | 0.79% | 1.15% | 0.82% |
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.36% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCUQ.TO и FCMO.NEO
Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и FCMO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUQ.TO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -21.77% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.90% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -5.35% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.12% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.97% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUQ.TO и FCMO.NEO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUQ.TO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 8.84% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 14.74% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 24.21% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 20.68% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 20.68% | -3.27% |