PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCUQ.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCUQ.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и FCMO.NEO


2026 (YTD)20252024
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF
-4.75%4.67%18.64%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
0.94%14.07%26.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.


FCUQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-7.78%
1 год
1.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.85%
10 лет*

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity U.S. High Quality ETF

Fidelity US Momentum ETF

Сравнение комиссий FCUQ.TO и FCMO.NEO

FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.


Доходность на риск

FCUQ.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUQ.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCUQ.TOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.81

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.26

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.45

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

5.08

-4.75

FCUQ.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUQ.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUQ.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCUQ.TOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.81

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.01

-0.18

Корреляция

Корреляция между FCUQ.TO и FCMO.NEO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUQ.TO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%


TTM2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF
0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCUQ.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и FCMO.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


FCUQ.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-21.77%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.90%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.35%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.12%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.97%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUQ.TO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCUQ.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.84%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

14.74%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

24.21%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

20.68%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.68%

-3.27%