Сравнение FCUQ.TO с FCIM.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).
FCUQ.TO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCUQ.TO и FCIM.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и FCIM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | -4.75% | 4.67% | 32.89% | 20.05% | -11.48% | 31.73% | 7.15% |
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 10.28% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | -60.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 10.28%.
FCUQ.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
FCIM.NEO
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCUQ.TO и FCIM.NEO
FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.
Доходность на риск
FCUQ.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск
FCUQ.TO
FCIM.NEO
Сравнение FCUQ.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUQ.TO | FCIM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.00 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.80 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.67 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 10.36 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUQ.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.00 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.09 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между FCUQ.TO и FCIM.NEO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUQ.TO и FCIM.NEO
Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FCIM.NEO в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 0.76% | 0.73% | 0.77% | 0.88% | 1.04% | 0.79% | 1.15% | 0.82% |
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.44% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCUQ.TO и FCIM.NEO
Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и FCIM.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUQ.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -67.91% | +42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.21% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -26.89% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -16.60% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -52.32% | +48.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.41% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUQ.TO и FCIM.NEO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUQ.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 8.65% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.35% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 18.20% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.63% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 32.30% | -14.89% |