Сравнение FCUQ.TO с FCCM.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).
FCUQ.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCUQ.TO и FCCM.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и FCCM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | -4.75% | 4.67% | 32.89% | 20.05% | -11.48% | 31.73% | 7.15% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 5.42% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | -64.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.
FCUQ.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCUQ.TO и FCCM.NEO
FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.
Доходность на риск
FCUQ.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск
FCUQ.TO
FCCM.NEO
Сравнение FCUQ.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUQ.TO | FCCM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.65 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 3.36 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.67 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 15.45 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUQ.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.65 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.10 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между FCUQ.TO и FCCM.NEO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUQ.TO и FCCM.NEO
Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FCCM.NEO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 0.76% | 0.73% | 0.77% | 0.88% | 1.04% | 0.79% | 1.15% | 0.82% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCUQ.TO и FCCM.NEO
Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и FCCM.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUQ.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -67.22% | +41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.36% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -16.59% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -16.76% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -53.20% | +48.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.94% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUQ.TO и FCCM.NEO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUQ.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 7.18% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.86% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 16.93% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 13.35% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 30.53% | -13.12% |