Сравнение FCUH.TO с FGRO.NEO
FCUH.TO (Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF) and FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) are both exchange-traded funds - FCUH.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while FGRO.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCUH.TO returned 8.55%/yr vs 13.42%/yr for FGRO.NEO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FCUH.TO charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for FGRO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCUH.TO и FGRO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUH.TO показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 10.50%.
FCUH.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
FGRO.NEO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUH.TO и FGRO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | 11.19% | 7.12% | 12.67% | 9.08% | -6.43% | 25.62% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 10.50% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -8.80% | 16.52% |
Correlation
The correlation between FCUH.TO and FGRO.NEO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between FCUH.TO and FGRO.NEO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUH.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск
FCUH.TO
FGRO.NEO
Сравнение FCUH.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF (FCUH.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUH.TO | FGRO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.81 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 11.69 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUH.TO и FGRO.NEO
Максимальная просадка FCUH.TO за все время составила -45.06%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUH.TO и FGRO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUH.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -17.50% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.54% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -11.45% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -17.50% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.87% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.11% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.81% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUH.TO и FGRO.NEO
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF (FCUH.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеют волатильность 2.59% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUH.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.52% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 8.73% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 10.48% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 10.64% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 10.43% | +9.70% |
Сравнение комиссий FCUH.TO и FGRO.NEO
FCUH.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUH.TO и FGRO.NEO
Дивидендная доходность FCUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | 2.46% | 2.72% | 2.41% | 2.57% | 3.05% | 2.32% | 4.23% | 2.99% | 0.29% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.12% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 1.82% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCUH.TO and FGRO.NEO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUH.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUH.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for FGRO.NEO.
FCUH.TO is categorized as Dividend, while FGRO.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for FCUH.TO and 0.42% for FGRO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCUH.TO и FGRO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор