PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUEX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUEX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

FCUEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUEX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		-7.21%7.63%10.98%21.73%-15.78%32.94%23.14%6.28%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, FCUEX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

FCUEX

1 день
0.70%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-8.11%
1 год
1.58%
3 года*
8.32%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FCUEX:
FCUEX с VTSAXFCUEX с FCGEXFCUEX с APSGXFCUEX с DHAMXFCUEX с FCIRXFCUEX с FEQHXFCUEX с FLCPX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий FCUEX и FNSTX

И FCUEX, и FNSTX имеют комиссию равную 1.00%.

FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

FCUEX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUEX
Ранг доходности на риск FCUEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUEX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUEXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.61

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

2.09

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

3.08

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

10.64

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUEX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUEX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUEXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.61

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Корреляция

Корреляция между FCUEX и FNSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и FNSTX

Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%

TTM2025202420232022202120202019
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		1.01%0.94%1.34%0.29%3.47%0.86%1.20%0.26%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и FNSTX

Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUEXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-35.82%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.43%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-21.97%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-7.47%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-5.25%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.44%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и FNSTX

Текущая волатильность для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUEXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.52%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

12.38%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

16.05%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.92%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.79%

+0.75%