PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCUD.TO с FBTC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUD.TO с FBTC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCUD.TO (Fidelity U.S. High Dividend ETF) and FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FCUD.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while FBTC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCUD.TO returned 11.93%/yr vs 30.97%/yr for FBTC.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FCUD.TO charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for FBTC.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCUD.TO и FBTC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Dividend ETF (FCUD.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUD.TO показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у FBTC.TO с доходностью -25.00%.

FCUD.TO

1 день
0.61%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
10.71%
С начала года
15.45%
1 год
6.61%
3 года*
11.93%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

FBTC.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
-31.79%
С начала года
-25.00%
1 год
-44.90%
3 года*
30.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUD.TO и FBTC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCUD.TO
Fidelity U.S. High Dividend ETF		15.45%-5.65%22.63%8.12%0.48%6.04%
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-25.00%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.46%

Correlation

The correlation between FCUD.TO and FBTC.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Dividend ETF

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Часто сравнивают с FCUD.TO:
FCUD.TO с FCMO.NEOFCUD.TO с FGRO.NEOFCUD.TO с ZZZD.TOFCUD.TO с BLOV.TOFCUD.TO с CWIN.TOFCUD.TO с DXU.TOFCUD.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с FCCQ.TOFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с HBIX.NEOFBTC.TO с BTCC-B.TO

Доходность на риск

FCUD.TO vs. FBTC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUD.TO
Ранг доходности на риск FCUD.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUD.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUD.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUD.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUD.TO c FBTC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Dividend ETF (FCUD.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUD.TOFBTC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-1.03

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-1.56

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.85

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

-1.33

+2.41

FCUD.TO vs. FBTC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUD.TO на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FBTC.TO равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUD.TO и FBTC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUD.TO и FBTC.TO

Максимальная просадка FCUD.TO за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки FBTC.TO в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUD.TO и FBTC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUD.TOFBTC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-70.77%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-52.71%

+38.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-52.71%

+36.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-48.79%

+47.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-31.40%

+26.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

33.85%

-27.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUD.TO и FBTC.TO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Dividend ETF (FCUD.TO) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что FCUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUD.TOFBTC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

10.22%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

33.47%

-27.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

43.67%

-31.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

52.08%

-38.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

52.08%

-34.26%

Сравнение комиссий FCUD.TO и FBTC.TO

FCUD.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBTC.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUD.TO и FBTC.TO

Дивидендная доходность FCUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCUD.TO
Fidelity U.S. High Dividend ETF		2.44%3.13%2.15%2.45%2.72%2.16%4.10%2.90%1.01%

Часто задаваемые вопросы

FCUD.TO and FBTC.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCUD.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCUD.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FBTC.TO.

FCUD.TO is categorized as Dividend, while FBTC.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for FCUD.TO and 0.40% for FBTC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUD.TO и FBTC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор