PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTKX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTKX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

FCTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTKX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		-0.48%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%.

FCTKX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.77%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FSKAXFCTKX с FJTKXFCTKX с FITLX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с TCLEXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX

Сравнение комиссий FCTKX и FRIMX

FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRIMX в 0.45%.

FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Доходность на риск

FCTKX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTKX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTKXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.70

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.38

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.31

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.18

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTKX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTKXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между FCTKX и FRIMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTKX и FRIMX

Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		4.08%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%0.00%0.00%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и FRIMX

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTKXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-33.73%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-3.44%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-16.12%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.46%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.74%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и FRIMX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTKXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.13%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

2.95%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

4.64%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

5.23%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

4.48%

+11.42%