PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTKX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTKX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FCTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTKX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		-0.48%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%9.93%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FCTKX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.77%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FSKAXFCTKX с FJTKXFCTKX с FITLX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FCTKX и FRHMX

FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FCTKX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTKX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTKXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.45

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.38

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.46

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTKX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTKXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между FCTKX и FRHMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTKX и FRHMX

Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		4.08%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и FRHMX

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTKXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-15.96%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-3.42%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-15.96%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.45%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.58%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и FRHMX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTKXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.13%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

2.94%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

4.63%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

5.23%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

5.14%

+10.76%