Сравнение FCSS.L с IFRA
FCSS.L (Fidelity China Special Situations plc) is a stock, while IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Over the past 5 years, FCSS.L returned -5.01%/yr vs 14.42%/yr for IFRA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCSS.L и IFRA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCSS.L торгуется в GBp, в то время как IFRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFRA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCSS.L показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 18.19%.
FCSS.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- 9.63%
IFRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCSS.L и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSS.L Fidelity China Special Situations plc | -5.47% | 40.12% | 8.61% | -9.30% | -21.25% | -17.53% | 68.64% | 24.10% | -20.33% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 18.19% | 7.64% | 19.06% | 7.75% | 8.18% | 31.04% | 4.22% | 22.17% | 0.36% |
Correlation
The correlation between FCSS.L and IFRA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSS.L vs. IFRA — Ранг доходности на риск
FCSS.L
IFRA
Сравнение FCSS.L c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Special Situations plc (FCSS.L) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSS.L | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.99 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 15.62 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSS.L | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.25 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.86 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.69 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FCSS.L и IFRA
Максимальная просадка FCSS.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки IFRA в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSS.L и IFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSS.L | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -34.21% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -7.98% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -21.21% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.66% | -21.21% | -35.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.09% | -1.05% | -34.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -5.32% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 2.04% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSS.L и IFRA
Fidelity China Special Situations plc (FCSS.L) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FCSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSS.L | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.94% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 10.95% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 14.20% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 16.79% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 20.74% | +5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSS.L и IFRA
Дивидендная доходность FCSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IFRA в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSS.L Fidelity China Special Situations plc | 3.16% | 2.99% | 2.87% | 2.96% | 2.29% | 1.50% | 1.11% | 1.67% | 1.86% | 1.06% | 1.06% | 0.91% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.59% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCSS.L and IFRA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCSS.L и IFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор