Сравнение FCQTX с FSNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX).
FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г.. FSNPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FCQTX и FSNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCQTX и FSNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
FSNPX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K | -0.07% | 16.64% | 8.25% | 14.21% | -16.63% | 10.22% | 30.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FCQTX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у FSNPX с доходностью -0.07%.
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
FSNPX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCQTX и FSNPX
FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSNPX в 0.54%.
Доходность на риск
FCQTX vs. FSNPX — Ранг доходности на риск
FCQTX
FSNPX
Сравнение FCQTX c FSNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCQTX | FSNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.12 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.98 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 8.47 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCQTX | FSNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.63 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FCQTX и FSNPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQTX и FSNPX
Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности FSNPX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSNPX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K | 6.49% | 6.49% | 3.94% | 2.24% | 9.74% | 10.44% | 3.15% | 6.17% | 6.56% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FCQTX и FSNPX
Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что больше максимальной просадки FSNPX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и FSNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCQTX | FSNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -23.58% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -7.19% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -23.58% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -4.56% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.79% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.68% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCQTX и FSNPX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCQTX | FSNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.30% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 6.13% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 9.93% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 9.86% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 10.44% | +4.65% |