PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPCX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPCX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

FCPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPCX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPCX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C		-8.38%17.45%6.97%26.32%-27.27%11.10%20.98%31.41%-13.67%34.46%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FCPCX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FCPCX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.55% соответственно.

FCPCX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.07%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-8.95%
1 год
5.43%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.36%
10 лет*
7.63%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FCPCX:
FCPCX с FXAIXFCPCX с FCPAXFCPCX с FSELXFCPCX с FSPSXFCPCX с FSKAXFCPCX с FTIHXFCPCX с PZRIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с FSPGXFSGEX с SPY

Сравнение комиссий FCPCX и FSGEX

FCPCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FCPCX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPCX
Ранг доходности на риск FCPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPCX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPCXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.43

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.93

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.89

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

7.46

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPCX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPCX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPCX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPCXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.43

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между FCPCX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPCX и FSGEX

Дивидендная доходность FCPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPCX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C		6.86%6.28%0.00%0.00%0.00%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FCPCX и FSGEX

Максимальная просадка FCPCX за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPCX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPCXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.27%

-34.74%

-33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.24%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.83%

-29.66%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-34.74%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-11.24%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-8.51%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.86%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPCX и FSGEX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C (FCPCX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что FCPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPCXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.21%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

10.85%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

16.09%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.14%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

16.12%

+1.68%