PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPAX с SAHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPAX с SAHMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCPAX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FCPAX returned 11.02%/yr vs 11.51%/yr for SAHMX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPAX charges 1.23%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.

Доходность

Сравнение доходности FCPAX и SAHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и SA International Value Fund (SAHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPAX показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у SAHMX с доходностью 11.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPAX имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции SAHMX немного впереди с 11.51%.

FCPAX

1 день
0.42%
1 месяц
8.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
13.68%
1 год
18.16%
3 года*
17.11%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.02%

SAHMX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.10%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.96%
1 год
34.24%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.77%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPAX и SAHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		14.26%18.40%7.76%27.31%-26.75%11.98%21.90%32.36%-13.07%35.50%
SAHMX
SA International Value Fund		11.15%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%

Correlation

The correlation between FCPAX and SAHMX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FCPAX and SAHMX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

SA International Value Fund

Часто сравнивают с FCPAX:
FCPAX с FAGAXFCPAX с AQGIXFCPAX с VOOFCPAX с SGENXFCPAX с DODFXFCPAX с FCPCXFCPAX с FSELX
Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SABTXSAHMX с SAISXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAXIX

Доходность на риск

FCPAX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPAX
Ранг доходности на риск FCPAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPAX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPAXSAHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.99

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
4.15

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

4.22

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

14.12

-9.08

FCPAX vs. SAHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPAX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SAHMX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPAX и SAHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPAX и SAHMX

Максимальная просадка FCPAX за все время составила -65.31%, примерно равная максимальной просадке SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPAX и SAHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPAXSAHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-66.58%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-8.72%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-14.85%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.36%

-25.10%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-48.63%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-16.15%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.50%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPAX и SAHMX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPAXSAHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

2.75%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

9.41%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

12.32%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

15.47%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.35%

+1.86%

Сравнение комиссий FCPAX и SAHMX

FCPAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SAHMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPAX и SAHMX

Дивидендная доходность FCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SAHMX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		4.99%5.70%0.54%0.16%0.00%3.84%0.00%0.37%0.22%0.05%0.11%0.05%
SAHMX
SA International Value Fund		4.81%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

FCPAX and SAHMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPAX has higher volatility (8.41%) compared to SAHMX (2.75%). In terms of maximum drawdown, FCPAX dropped -65.31% vs SAHMX's -66.58%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPAX и SAHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор