Сравнение FCOTX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
FCOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 3 мая 1987 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOTX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOTX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOTX Nuveen Colorado Municipal Bond Fund | -0.10% | 2.53% | 2.07% | 6.71% | -9.92% | 1.52% | 5.31% | 7.70% | 0.87% | 5.79% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOTX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции FCOTX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.99% против 3.34% соответственно.
FCOTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.99%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOTX и NQP
FCOTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
FCOTX vs. NQP — Ранг доходности на риск
FCOTX
NQP
Сравнение FCOTX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOTX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.50 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.27 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 3.27 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 8.94 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.50 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.41 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между FCOTX и NQP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOTX и NQP
Дивидендная доходность FCOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOTX Nuveen Colorado Municipal Bond Fund | 3.63% | 3.55% | 3.44% | 3.62% | 2.59% | 1.77% | 2.27% | 2.92% | 3.30% | 3.15% | 3.39% | 3.63% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCOTX и NQP
Максимальная просадка FCOTX за все время составила -17.83%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOTX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.83% | -41.87% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -4.63% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | -32.41% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.40% | -32.41% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.68% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -6.93% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.69% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOTX и NQP
Текущая волатильность для Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) составляет 1.21%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FCOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 4.13% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 5.32% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 9.22% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 9.80% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 10.85% | -6.57% |