PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO2.DE с M9SA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCO2.DE с M9SA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) and M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - FCO2.DE tracks the EU Carbon Emission Allowances (EUA) while M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 3 years, FCO2.DE returned -3.01%/yr vs 12.05%/yr for M9SA.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FCO2.DE charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for M9SA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FCO2.DE и M9SA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCO2.DE показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у M9SA.DE с доходностью 32.08%.

FCO2.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
2.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-8.03%
1 год
4.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCO2.DE и M9SA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FCO2.DE
HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC		-10.46%20.70%-11.00%-5.14%-0.32%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%-15.94%

Correlation

The correlation between FCO2.DE and M9SA.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.07

The correlation between FCO2.DE and M9SA.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с FCO2.DE:
FCO2.DE с UEQU.DEFCO2.DE с JMLP.DEFCO2.DE с LYTR.DEFCO2.DE с XAAG.DEFCO2.DE с W311.DEFCO2.DE с BCFU.DEFCO2.DE с C099.DE
Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

FCO2.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO2.DE
Ранг доходности на риск FCO2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO2.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCO2.DEM9SA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.77

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.27

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

4.36

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

8.24

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO2.DE vs. M9SA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO2.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа M9SA.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO2.DE и M9SA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCO2.DEM9SA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.77

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.07

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FCO2.DE и M9SA.DE

Максимальная просадка FCO2.DE за все время составила -48.49%, что меньше максимальной просадки M9SA.DE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO2.DE и M9SA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCO2.DEM9SA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-68.53%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-8.98%

-22.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.60%

-17.75%

-27.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.40%

-5.62%

-18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-33.68%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

4.76%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO2.DE и M9SA.DE

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) имеют волатильность 5.99% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCO2.DEM9SA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.09%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

19.44%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

22.09%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

19.25%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

18.11%

+15.93%

Сравнение комиссий FCO2.DE и M9SA.DE

FCO2.DE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии M9SA.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO2.DE и M9SA.DE

Ни FCO2.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FCO2.DE and M9SA.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, M9SA.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

M9SA.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.

FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA), while M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: HANetf and China Post Global. Their fees differ too: 0.89% for FCO2.DE and 0.60% for M9SA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCO2.DE и M9SA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор