PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNSX с FTCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNSX с FTCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCNSX (Fidelity Series Canada Fund) and FTCNX (Fidelity Advisor Canada Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCNSX returned 11.31%/yr vs 9.67%/yr for FTCNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FCNSX charges 0.00%/yr vs 1.40%/yr for FTCNX.

Доходность

Сравнение доходности FCNSX и FTCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNSX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у FTCNX с доходностью 6.47%.

FCNSX

1 день
-1.21%
1 месяц
1.19%
С начала года
7.59%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.56%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

FTCNX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.44%
С начала года
6.47%
6 месяцев
9.28%
1 год
16.80%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNSX и FTCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		7.59%28.56%9.88%15.95%-6.88%28.62%4.47%27.78%-15.01%10.10%
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		6.47%25.18%8.57%14.02%-6.70%26.10%3.82%25.08%-14.85%8.13%

Correlation

The correlation between FCNSX and FTCNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2017 г.

0.99

The correlation between FCNSX and FTCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Canada Fund

Fidelity Advisor Canada Fund Class M

Часто сравнивают с FCNSX:
FCNSX с SPYFCNSX с QUALFCNSX с FBALXFCNSX с XLGFCNSX с VDY.TOFCNSX с FEQIXFCNSX с TCON.TO
Часто сравнивают с FTCNX:
FTCNX с TCAFFTCNX с HILAXFTCNX с FBGRXFTCNX с FHLFXFTCNX с BCAIXFTCNX с FCNTXFTCNX с FIGSX

Доходность на риск

FCNSX vs. FTCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNSX
Ранг доходности на риск FCNSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTCNX
Ранг доходности на риск FTCNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCNX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNSX c FTCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNSXFTCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.34

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.86

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.19

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

7.21

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNSX vs. FTCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCNX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNSX и FTCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNSXFTCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.27

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FCNSX и FTCNX

Максимальная просадка FCNSX за все время составила -41.47%, что меньше максимальной просадки FTCNX в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNSX и FTCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNSXFTCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.47%

-58.27%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-7.65%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-12.23%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-21.21%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.81%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-12.39%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.32%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNSX и FTCNX

Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) имеют волатильность 2.91% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNSXFTCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.83%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.87%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.55%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.97%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.42%

+1.13%

Сравнение комиссий FCNSX и FTCNX

FCNSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTCNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNSX и FTCNX

Дивидендная доходность FCNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FTCNX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		1.91%2.06%3.05%3.42%3.12%2.20%2.14%2.24%2.51%1.07%0.00%0.00%
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		4.82%5.13%6.90%2.83%3.47%4.58%1.99%3.89%6.55%0.90%1.08%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FCNSX and FTCNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCNSX has higher volatility (2.91%) compared to FTCNX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FCNSX dropped -41.47% vs FTCNX's -58.27%.

FCNSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNSX и FTCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор