Сравнение FCMTX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
FCMTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FCMTX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCMTX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCMTX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M | -0.78% | 5.40% | 1.19% | 6.01% | -1.98% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FCMTX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
FCMTX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.72%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCMTX и DFABX
FCMTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
FCMTX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
FCMTX
DFABX
Сравнение FCMTX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMTX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.90 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 7.13 | -5.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.50 | -2.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 5.04 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 27.87 | -24.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.90 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.44 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между FCMTX и DFABX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMTX и DFABX
Дивидендная доходность FCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMTX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M | 2.76% | 3.55% | 2.17% | 2.22% | 1.50% | 2.07% | 2.52% | 2.54% | 2.73% | 3.21% | 3.17% | 2.78% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCMTX и DFABX
Максимальная просадка FCMTX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMTX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCMTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -2.46% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -0.50% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.06% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -0.25% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.09% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMTX и DFABX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FCMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCMTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.18% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.39% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 0.71% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.97% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 0.97% | +3.06% |