PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с ZQQ.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

FCMO.NEO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и ZQQ.TO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		1.46%14.07%26.59%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.30%18.38%14.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.30%.

FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZQQ.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-4.24%
1 год
20.73%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.49%
10 лет*
17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий FCMO.NEO и ZQQ.TO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.94

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.48

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.69

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

5.81

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.83

+0.19

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и ZQQ.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и ZQQ.TO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-36.39%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.86%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-8.66%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.41%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.73%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и ZQQ.TO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

6.48%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.67%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

22.22%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

22.58%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

22.36%

-1.70%