PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с ZGRO.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO).

FCMO.NEO и ZGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и ZGRO.TO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		1.46%14.07%26.59%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.11%16.39%12.36%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ZGRO.TO с доходностью 1.11%.

FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGRO.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.37%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.69%
1 год
16.79%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий FCMO.NEO и ZGRO.TO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%.

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
ZGRO.TO
BMO Growth ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOZGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.25

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.75

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.78

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

7.46

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ZGRO.TO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.25

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.83

+0.19

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и ZGRO.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ZGRO.TO в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.62%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и ZGRO.TO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и ZGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-24.64%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-6.87%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-3.63%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.43%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.35%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и ZGRO.TO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с BMO Growth ETF (ZGRO.TO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.37%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

8.71%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

13.50%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

10.61%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

12.99%

+7.67%