PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с QQCI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с QQCI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO).

FCMO.NEO и QQCI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и QQCI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и QQCI.TO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%17.79%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		-1.33%12.64%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью -1.33%.

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCI.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.22%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с JEPQQQCI.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий FCMO.NEO и QQCI.TO

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOQQCI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.15

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.58

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.85

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

6.72

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. QQCI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCI.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и QQCI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOQQCI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.15

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.91

+0.09

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и QQCI.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и QQCI.TO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QQCI.TO в 9.68%

TTM20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		9.68%9.34%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и QQCI.TO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и QQCI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOQQCI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-18.95%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-10.79%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-3.84%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-3.38%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.96%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и QQCI.TO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOQQCI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.00%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

10.82%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

16.45%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

15.79%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

15.79%

+4.89%