Сравнение FCMAX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
FCMAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FCMAX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCMAX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCMAX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A | -1.12% | 5.28% | 1.20% | 5.85% | -2.02% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FCMAX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
FCMAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.62%
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCMAX и DFABX
FCMAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
FCMAX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
FCMAX
DFABX
Сравнение FCMAX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMAX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.90 | -2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 7.13 | -5.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.50 | -2.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.84 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 26.76 | -23.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.90 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.44 | -1.85 |
Корреляция
Корреляция между FCMAX и DFABX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMAX и DFABX
Дивидендная доходность FCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что сопоставимо с доходностью DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMAX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A | 2.68% | 3.43% | 2.09% | 2.15% | 1.44% | 1.86% | 2.46% | 2.50% | 2.68% | 3.18% | 3.13% | 2.72% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCMAX и DFABX
Максимальная просадка FCMAX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMAX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCMAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -2.46% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -0.50% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -0.06% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.25% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.09% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMAX и DFABX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCMAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.18% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 0.40% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 0.71% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 0.97% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 0.97% | +3.05% |