Сравнение FCLO с VBIL
FCLO (Fidelity CLO ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. FCLO is actively managed, while VBIL is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и VBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.70% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.11% |
Correlation
The correlation between FCLO and VBIL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. VBIL — Ранг доходности на риск
FCLO
VBIL
Сравнение FCLO c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLO | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 13.44 | -9.48 |
Просадки
Сравнение просадок FCLO и VBIL
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -0.09% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.00% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и VBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.26% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 0.30% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 0.30% | +1.16% |
Сравнение комиссий FCLO и VBIL
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и VBIL
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and VBIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while VBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.07% for VBIL.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор