PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLIX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLIX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FCLIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLIX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLIX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLIX
Fidelity Advisor Industrials Fund I Class		4.47%24.80%28.57%22.99%-10.41%16.61%11.48%28.14%-15.58%19.30%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCLIX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FCLIX

1 день
3.60%
1 месяц
-9.96%
С начала года
4.47%
6 месяцев
6.59%
1 год
32.80%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.37%
10 лет*
13.17%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund I Class

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FCLIX:
FCLIX с LCSIXFCLIX с FIKEXFCLIX с FCLAXFCLIX с FCLTXFCLIX с FCLCXFCLIX с FIDRXFCLIX с IDE
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FCLIX и FTIHX

FCLIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FCLIX
Fidelity Advisor Industrials Fund I Class
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FCLIX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLIX
Ранг доходности на риск FCLIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLIXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.74

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.32

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.38

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

9.30

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLIX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLIXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между FCLIX и FTIHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLIX и FTIHX

Дивидендная доходность FCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLIX
Fidelity Advisor Industrials Fund I Class		1.51%1.58%8.07%8.08%3.30%20.72%0.55%7.31%11.97%2.66%5.69%9.05%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLIX и FTIHX

Максимальная просадка FCLIX за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLIX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLIXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.76%

-35.75%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-11.25%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-29.99%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-8.61%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.31%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.88%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLIX и FTIHX

Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 7.80% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLIXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.78%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

11.04%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

16.05%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.09%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

16.02%

+5.33%