PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с XSEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIV.TO с XSEA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO).

FCIV.TO и XSEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и XSEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и XSEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		10.05%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.15%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у XSEA.TO с доходностью 2.15%.

FCIV.TO

1 день
2.69%
1 месяц
-2.93%
С начала года
10.05%
6 месяцев
13.24%
1 год
30.28%
3 года*
21.15%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—

XSEA.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.15%
6 месяцев
4.58%
1 год
17.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEQT.TOXSEA.TO с XEU.TO

Сравнение комиссий FCIV.TO и XSEA.TO

FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XSEA.TO в 0.28%.

FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

FCIV.TO vs. XSEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c XSEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIV.TOXSEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.02

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.50

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.39

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

5.43

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIV.TO vs. XSEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа XSEA.TO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и XSEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIV.TOXSEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.63

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.57

+0.44

Корреляция

Корреляция между FCIV.TO и XSEA.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и XSEA.TO

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности XSEA.TO в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.89%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%0.00%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.38%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и XSEA.TO

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки XSEA.TO в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и XSEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIV.TOXSEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-28.64%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.99%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-27.70%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-7.19%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.03%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.07%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и XSEA.TO

Текущая волатильность для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) составляет 6.93%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIV.TOXSEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.27%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.08%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.10%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.47%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

16.86%

-1.27%