PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с FFDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIV.TO с FFDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) and FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past year, FCIV.TO returned 31.00% vs 14.56% for FFDI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCIV.TO charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for FFDI.

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и FFDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCIV.TO торгуется в CAD, в то время как FFDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFDI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у FFDI с доходностью 8.96%.

FCIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
2.10%
С начала года
12.74%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.00%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—

FFDI

1 день
0.91%
1 месяц
5.12%
С начала года
8.96%
6 месяцев
8.97%
1 год
14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и FFDI

2026 (YTD)20252024
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		12.74%33.59%1.61%
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		8.96%20.85%0.76%

Correlation

The correlation between FCIV.TO and FFDI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.74

The correlation between FCIV.TO and FFDI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VA.TO
Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FFGXFFDI с FENIFFDI с EFAFFDI с CILFFDI с IDVOFFDI с BUFIFFDI с TILV.TO

Доходность на риск

FCIV.TO vs. FFDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c FFDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIV.TOFFDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.91

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.40

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.31

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

4.93

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIV.TO vs. FFDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FFDI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и FFDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIV.TOFFDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.91

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.18

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и FFDI

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки FFDI в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и FFDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIV.TOFFDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-14.76%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-11.21%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-2.11%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.96%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и FFDI

Текущая волатильность для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIV.TOFFDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.83%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

13.91%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

16.08%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.43%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.43%

-1.89%

Сравнение комиссий FCIV.TO и FFDI

FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFDI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и FFDI

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FFDI в 2.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.84%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.06%2.16%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCIV.TO and FFDI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCIV.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCIV.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.

Their fees differ too: 0.45% for FCIV.TO and 0.55% for FFDI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIV.TO и FFDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор