PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIRX с LIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIRX с LIAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIRX (Fiera Capital International Equity Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, FCIRX returned 7.93%/yr vs 21.58%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCIRX charges 1.25%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.

Доходность

Сравнение доходности FCIRX и LIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIRX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 27.26%.

FCIRX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.27%
С начала года
2.80%
6 месяцев
4.02%
1 год
5.69%
3 года*
7.93%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

LIAGX

1 день
-0.41%
1 месяц
7.53%
С начала года
27.26%
6 месяцев
28.28%
1 год
39.81%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIRX и LIAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		2.80%11.12%4.39%19.73%-19.83%6.31%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		27.26%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%

Correlation

The correlation between FCIRX and LIAGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between FCIRX and LIAGX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital International Equity Fund

Lord Abbett International Growth Fund

Часто сравнивают с FCIRX:
FCIRX с GSINXFCIRX с TROSXFCIRX с VXUSFCIRX с FIGFXFCIRX с FIVFXFCIRX с VOOFCIRX с FSOSX
Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с MDIIXLIAGX с FDIKXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIX

Доходность на риск

FCIRX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIRX
Ранг доходности на риск FCIRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIRX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIRXLIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.00

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.73

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.83

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

11.39

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIRX vs. LIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIRX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа LIAGX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIRX и LIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIRXLIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.00

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FCIRX и LIAGX

Максимальная просадка FCIRX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIRX и LIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIRXLIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-37.87%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.56%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-17.11%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.41%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-13.23%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.62%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIRX и LIAGX

Текущая волатильность для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) составляет 4.36%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FCIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIRXLIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

8.33%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

17.98%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

20.66%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

18.79%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.79%

-1.24%

Сравнение комиссий FCIRX и LIAGX

FCIRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIRX и LIAGX

Дивидендная доходность FCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности LIAGX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		0.86%0.88%0.42%0.40%0.73%0.34%1.82%0.91%1.11%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCIRX and LIAGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIAGX has higher volatility (8.33%) compared to FCIRX (4.36%). In terms of maximum drawdown, FCIRX dropped -32.05% vs LIAGX's -37.87%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIRX и LIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор