PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIN.NEO с VDU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) and VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) are both Global Equities funds. FCIN.NEO is actively managed, while VDU.TO is passively managed. Over the past year, FCIN.NEO returned 24.94% vs 33.53% for VDU.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у VDU.TO с доходностью 16.55%.

FCIN.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.90%
6 месяцев
14.23%
1 год
24.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.34%
С начала года
16.55%
6 месяцев
18.03%
1 год
33.53%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и VDU.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		11.90%28.04%11.14%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%27.97%10.43%

Correlation

The correlation between FCIN.NEO and VDU.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г.

0.84

The correlation between FCIN.NEO and VDU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCIN.NEO и VDU.TO

Секторы
FCIN.NEO
VDU.TO

Финансовые услуги

27.9%
23.3%

Промышленность

16.3%
19.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.5%

Технологии

7.2%
13.8%

Недвижимость

7.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.6%

Энергетика

6.1%
5.4%

Коммунальные услуги

5.9%
3.3%

Здравоохранение

3.6%
8.2%

Сырьевые материалы

2.7%
7.5%

Финансовые услуги

FCIN.NEO
27.9%
VDU.TO
23.3%

Промышленность

FCIN.NEO
16.3%
VDU.TO
19.2%

Коммуникационные услуги

FCIN.NEO
8.6%
VDU.TO
3.4%

Потребительский циклический сектор

FCIN.NEO
7.8%
VDU.TO
7.5%

Технологии

FCIN.NEO
7.2%
VDU.TO
13.8%

Недвижимость

FCIN.NEO
7.1%
VDU.TO
2.7%

Потребительский защитный сектор

FCIN.NEO
6.8%
VDU.TO
5.6%

Энергетика

FCIN.NEO
6.1%
VDU.TO
5.4%

Коммунальные услуги

FCIN.NEO
5.9%
VDU.TO
3.3%

Здравоохранение

FCIN.NEO
3.6%
VDU.TO
8.2%

Сырьевые материалы

FCIN.NEO
2.7%
VDU.TO
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с CYH.TO
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOVDU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.28

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.14

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.92

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

12.07

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.70

+0.92

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и VDU.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и VDU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIN.NEOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-29.19%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.47%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.16%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-4.66%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.77%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и VDU.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.02%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.47%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.66%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.50%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

14.75%

-1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и VDU.TO

Дивидендная доходность FCIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VDU.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		1.14%1.28%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%

Часто задаваемые вопросы

FCIN.NEO and VDU.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIN.NEO и VDU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор