PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIL.NEO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIL.NEO с FINN.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO).

FCIL.NEO и FINN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIL.NEO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		6.71%19.10%7.89%3.10%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%58.65%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у FINN.NEO с доходностью 3.53%.

FCIL.NEO

1 день
1.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.46%
3 года*
13.08%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Low Volatility ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с FCCD.TO
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO

Сравнение комиссий FCIL.NEO и FINN.NEO

FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF

Доходность на риск

FCIL.NEO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIL.NEO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIL.NEOFINN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.54

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.11

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.95

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

9.28

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIL.NEO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIL.NEO на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINN.NEO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIL.NEO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIL.NEOFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.54

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.58

-1.02

Корреляция

Корреляция между FCIL.NEO и FINN.NEO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIL.NEO и FINN.NEO

Ни FCIL.NEO, ни FINN.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIL.NEO и FINN.NEO

Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и FINN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIL.NEOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-25.66%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-13.04%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-4.90%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.21%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.15%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIL.NEO и FINN.NEO

Текущая волатильность для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) составляет 6.18%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIL.NEOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

9.76%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

17.43%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

24.53%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

22.01%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

22.01%

-8.36%