Сравнение FCIL.NEO с FCUV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO).
FCIL.NEO и FCUV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCIL.NEO и FCUV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и FCUV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 6.71% | 19.10% | 7.89% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | 2.34% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 1.88% | 14.80% | 35.81% | 19.98% | 2.58% | 38.55% | 10.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у FCUV.TO с доходностью 1.88%.
FCIL.NEO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
FCUV.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIL.NEO и FCUV.TO
FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.
Доходность на риск
FCIL.NEO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск
FCIL.NEO
FCUV.TO
Сравнение FCIL.NEO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIL.NEO | FCUV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.89 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.30 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.35 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.80 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIL.NEO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.89 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.42 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между FCIL.NEO и FCUV.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIL.NEO и FCUV.TO
FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 1.03% | 1.13% | 1.03% | 1.42% | 2.71% | 1.40% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCIL.NEO и FCUV.TO
Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и FCUV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIL.NEO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -16.47% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.90% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -16.47% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -3.12% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -2.58% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.35% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIL.NEO и FCUV.TO
Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIL.NEO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.71% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 11.31% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 19.07% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 15.00% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 14.72% | -1.07% |