Сравнение FCID.TO с LLYH.TO
FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) and LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) are both Dividend funds. FCID.TO is passively managed, while LLYH.TO is actively managed. Over the past year, FCID.TO returned 27.99% vs 42.15% for LLYH.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FCID.TO charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for LLYH.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCID.TO и LLYH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCID.TO показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у LLYH.TO с доходностью 7.01%.
FCID.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
LLYH.TO
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCID.TO и LLYH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 11.02% | 30.48% | -1.73% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 7.01% | 24.63% | -11.16% |
Correlation
The correlation between FCID.TO and LLYH.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCID.TO vs. LLYH.TO — Ранг доходности на риск
FCID.TO
LLYH.TO
Сравнение FCID.TO c LLYH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCID.TO | LLYH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.02 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 5.53 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCID.TO | LLYH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.28 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FCID.TO и LLYH.TO
Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки LLYH.TO в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и LLYH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCID.TO | LLYH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -31.00% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -20.97% | +12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | 0.00% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -10.16% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 7.64% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCID.TO и LLYH.TO
Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) составляет 3.80%, в то время как у Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCID.TO | LLYH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 7.24% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 24.93% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 33.13% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 33.86% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 33.86% | -17.13% |
Сравнение комиссий FCID.TO и LLYH.TO
FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LLYH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCID.TO и LLYH.TO
Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности LLYH.TO в 17.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 3.36% | 3.61% | 4.16% | 4.49% | 5.08% | 3.30% | 3.78% | 3.82% | 0.44% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.27% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCID.TO and LLYH.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLYH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLYH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FCID.TO.
They also come from different issuers: Fidelity and Harvest. Their fees differ too: 0.45% for FCID.TO and 0.40% for LLYH.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCID.TO и LLYH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор