PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCID.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCID.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

FCID.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCID.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCID.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCID.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		8.65%30.48%9.16%15.21%4.07%10.12%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, FCID.TO показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

FCID.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.98%
3 года*
20.03%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEOFCID.TO с XDIV.TOFCID.TO с FCGI.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий FCID.TO и FGRO.NEO

FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FCID.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCID.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCID.TOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.41

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.90

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.72

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

7.02

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCID.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCID.TO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCID.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCID.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.28

-0.74

Корреляция

Корреляция между FCID.TO и FGRO.NEO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCID.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.25%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCID.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCID.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-15.23%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-9.71%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-15.23%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.91%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-2.58%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.38%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FCID.TO и FGRO.NEO

Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCID.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.87%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

7.78%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

11.82%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

10.49%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

10.46%

+6.34%