PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCID.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCID.TO с FCMO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FCID.TO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCID.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCID.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCID.TO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		8.65%30.48%4.12%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCID.TO показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.

FCID.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.98%
3 года*
20.03%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEOFCID.TO с XDIV.TOFCID.TO с FCGI.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с VFMOFCMO.NEO с FRNW

Сравнение комиссий FCID.TO и FCMO.NEO

FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCID.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCID.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCID.TOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.81

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.26

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.45

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

5.08

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCID.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCID.TO на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCID.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCID.TOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.81

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.01

-0.47

Корреляция

Корреляция между FCID.TO и FCMO.NEO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCID.TO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.25%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCID.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCID.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-21.77%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.90%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.35%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-3.12%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.97%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCID.TO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCID.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

8.84%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

14.74%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

24.21%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

20.68%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

20.68%

-3.88%