PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCID.TO с CDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCID.TO с CDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO).

FCID.TO и CDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCID.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCID.TO и CDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCID.TO и CDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		8.65%30.48%9.16%15.21%4.07%14.85%0.30%
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		8.54%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCID.TO показывает доходность 8.65%, а CDIV.TO немного ниже – 8.54%.

FCID.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.98%
3 года*
20.03%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

CDIV.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.63%
1 год
31.83%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Manulife Smart Dividend ETF

Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEOFCID.TO с XDIV.TOFCID.TO с FCGI.TO
Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с CWIN.TO

Сравнение комиссий FCID.TO и CDIV.TO

FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CDIV.TO в 0.28%.

FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF

Доходность на риск

FCID.TO vs. CDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCID.TO c CDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCID.TOCDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.32

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.81

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.50

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

15.02

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCID.TO vs. CDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCID.TO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDIV.TO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCID.TO и CDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCID.TOCDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.32

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.35

-0.81

Корреляция

Корреляция между FCID.TO и CDIV.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCID.TO и CDIV.TO

Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности CDIV.TO в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.25%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		1.83%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCID.TO и CDIV.TO

Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки CDIV.TO в -16.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и CDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCID.TOCDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-16.44%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-9.38%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-16.44%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.51%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-2.90%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.19%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FCID.TO и CDIV.TO

Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCID.TOCDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.22%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.63%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

13.79%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

11.96%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

11.93%

+4.87%