Сравнение FCFTX с FRQKX
FCFTX (Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FCFTX charges 0.99%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности FCFTX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCFTX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 4.98%
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCFTX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFTX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M | 3.95% | 10.77% | 4.65% | 8.99% | -13.60% | 4.87% | 10.34% | 4.32% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Correlation
The correlation between FCFTX and FRQKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FCFTX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFTX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
FCFTX
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCFTX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCFTX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCFTX и FRQKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFTX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFTX и FRQKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFTX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | — | — |
Сравнение комиссий FCFTX и FRQKX
FCFTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFTX и FRQKX
Дивидендная доходность FCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FRQKX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFTX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M | 4.65% | 4.70% | 2.56% | 2.24% | 6.83% | 8.60% | 5.58% | 5.52% | 8.73% | 6.18% | 4.19% | 3.91% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FCFTX and FRQKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FCFTX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор