PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFMX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFMX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

FCFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFMX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFMX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		-4.01%17.43%23.92%26.15%-19.53%25.64%20.81%10.60%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, FCFMX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

FCFMX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.01%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Total Market Index Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с FCFMX:
FCFMX с FskaxFCFMX с FZROXFCFMX с VTIFCFMX с FXAIXFCFMX с FSELXFCFMX с VOOFCFMX с FNILX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий FCFMX и TANDX

FCFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCFMX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFMX
Ранг доходности на риск FCFMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFMX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFMXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.82

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-1.08

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.69

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

-2.00

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFMX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFMX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFMX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFMXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.82

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.01

+0.65

Корреляция

Корреляция между FCFMX и TANDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFMX и TANDX

Дивидендная доходность FCFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности TANDX в 6.75%

TTM2025202420232022202120202019
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		1.47%1.41%1.27%1.45%1.78%1.56%1.88%1.35%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FCFMX и TANDX

Максимальная просадка FCFMX за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFMX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFMXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-95.17%

+60.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.14%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-95.17%

+69.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-95.10%

+88.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-18.93%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.50%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFMX и TANDX

Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FCFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFMXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.19%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.33%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

12.04%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

1,010.25%

-992.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

852.44%

-831.87%