PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFMX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFMX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FCFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCFMX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFMX и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		-4.01%17.43%23.92%26.15%-19.53%25.64%20.81%10.60%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, FCFMX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FCFMX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.01%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Total Market Index Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FCFMX:
FCFMX с FskaxFCFMX с FZROXFCFMX с VTIFCFMX с FXAIXFCFMX с FSELXFCFMX с VOOFCFMX с FNILX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FCFMX и FZILX

FCFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FCFMX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFMX
Ранг доходности на риск FCFMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFMX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFMXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.74

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.32

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.44

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

9.45

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFMX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFMX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFMX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFMXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.74

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Корреляция

Корреляция между FCFMX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFMX и FZILX

Дивидендная доходность FCFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		1.47%1.41%1.27%1.45%1.78%1.56%1.88%1.35%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FCFMX и FZILX

Максимальная просадка FCFMX за все время составила -34.99%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFMX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFMXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-34.37%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.24%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-29.87%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.57%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.80%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.90%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFMX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FCFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFMXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.90%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.25%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

16.44%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

15.33%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.30%

+3.27%