PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCV.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCV.TO с XCS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

FCCV.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCV.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCV.TO и XCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		5.92%36.93%15.47%11.16%-3.35%34.98%20.55%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.15%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%33.57%

Доходность по периодам

С начала года, FCCV.TO показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.15%.

FCCV.TO

1 день
3.09%
1 месяц
-5.01%
С начала года
5.92%
6 месяцев
15.59%
1 год
41.67%
3 года*
21.05%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—

XCS.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-9.68%
С начала года
11.15%
6 месяцев
16.12%
1 год
58.28%
3 года*
23.52%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Value ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с XIC.TOFCCV.TO с XDIV.TOFCCV.TO с VDY.TOFCCV.TO с FXM.TOFCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий FCCV.TO и XCS.TO

FCCV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF

Доходность на риск

FCCV.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCV.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCV.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.41

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.84

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

3.99

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.13

13.77

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCV.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCV.TO на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCS.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCV.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCV.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.56

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.21

+1.17

Корреляция

Корреляция между FCCV.TO и XCS.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCV.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность FCCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.74%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FCCV.TO и XCS.TO

Максимальная просадка FCCV.TO за все время составила -19.81%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCV.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCV.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.81%

-61.18%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.58%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-34.63%

+14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-9.68%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-17.08%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.23%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCV.TO и XCS.TO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) составляет 6.13%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что FCCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCV.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.74%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

19.79%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

24.32%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

20.41%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

20.49%

-5.67%