PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCV.TO с CSH-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCCV.TO с CSH-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCCV.TO (Fidelity Canadian Value ETF) is Canada Equities fund tracking the Fidelity Canada Canadian Value Index, while CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences) is a stock. Over the past 5 years, FCCV.TO returned 17.71%/yr vs 15.03%/yr for CSH-UN.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCCV.TO и CSH-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCCV.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у CSH-UN.TO с доходностью 4.08%.

FCCV.TO

1 день
0.95%
1 месяц
5.64%
С начала года
16.48%
6 месяцев
17.18%
1 год
48.88%
3 года*
25.60%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—

CSH-UN.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.99%
С начала года
4.08%
6 месяцев
4.82%
1 год
17.03%
3 года*
36.52%
5 лет*
15.03%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCCV.TO и CSH-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		16.48%36.93%15.47%11.16%-3.35%34.98%20.55%
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		4.08%37.84%34.64%47.82%-24.26%11.10%21.70%

Correlation

The correlation between FCCV.TO and CSH-UN.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.32

The correlation between FCCV.TO and CSH-UN.TO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Value ETF

Chartwell Retirement Residences

Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с FINN.NEOFCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с FCCM.NEOFCCV.TO с FCMO.NEOFCCV.TO с TLV.TOFCCV.TO с FCUV.TO
Часто сравнивают с CSH-UN.TO:
CSH-UN.TO с SIA.TOCSH-UN.TO с EXE.TOCSH-UN.TO с CRT-UN.TOCSH-UN.TO с HOM-U.TOCSH-UN.TO с FFN.TOCSH-UN.TO с VFV.TOCSH-UN.TO с L.TO

Доходность на риск

FCCV.TO vs. CSH-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSH-UN.TO
Ранг доходности на риск CSH-UN.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH-UN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH-UN.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH-UN.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH-UN.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCV.TO c CSH-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCV.TOCSH-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
0.83

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
1.34

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.15

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

1.44

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.71

4.20

+18.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCV.TO vs. CSH-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCV.TO на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа CSH-UN.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCV.TO и CSH-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCV.TOCSH-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

0.83

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.72

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.33

+1.14

Просадки

Сравнение просадок FCCV.TO и CSH-UN.TO

Максимальная просадка FCCV.TO за все время составила -19.81%, что меньше максимальной просадки CSH-UN.TO в -79.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCV.TO и CSH-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCCV.TOCSH-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.81%

-79.53%

+59.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.88%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-11.88%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-39.92%

+20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-6.99%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-15.77%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.07%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCV.TO и CSH-UN.TO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) составляет 3.99%, в то время как у Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FCCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSH-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCCV.TOCSH-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.02%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

15.53%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

20.63%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

21.12%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

24.26%

-9.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCV.TO и CSH-UN.TO

Дивидендная доходность FCCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CSH-UN.TO в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		2.98%3.04%4.06%5.22%7.25%5.18%5.45%4.30%4.29%3.52%3.79%4.32%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.58%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCCV.TO and CSH-UN.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCCV.TO и CSH-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор