Сравнение FCCM.NEO с ZXM.TO
FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) and ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) are both Momentum funds - FCCM.NEO tracks the Fidelity Canada Canadian Momentum Index while ZXM.TO tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCCM.NEO returned 19.08%/yr vs 13.07%/yr for ZXM.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FCCM.NEO charges 0.38%/yr vs 0.67%/yr for ZXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и ZXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у ZXM.TO с доходностью 12.14%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- —
ZXM.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и ZXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 11.11% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | 9.03% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 12.14% | 35.75% | 21.41% | 14.22% | -20.61% | 25.67% | 23.50% |
Correlation
The correlation between FCCM.NEO and ZXM.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
ZXM.TO
Сравнение FCCM.NEO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCM.NEO | ZXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.24 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 12.97 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCM.NEO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.30 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.82 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.74 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и ZXM.TO
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и ZXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -35.22% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.35% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -12.74% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -26.93% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -2.62% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.44% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.58% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и ZXM.TO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) имеют волатильность 5.20% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.27% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 12.92% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 14.60% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.96% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.70% | -3.29% |
Сравнение комиссий FCCM.NEO и ZXM.TO
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и ZXM.TO
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ZXM.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 2.26% | 2.39% | 2.97% | 3.57% | 5.50% | 1.58% | 0.86% | 1.19% | 1.49% | 0.89% | 1.19% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
FCCM.NEO and ZXM.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCCM.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCCM.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.67% for ZXM.TO.
FCCM.NEO tracks Fidelity Canada Canadian Momentum Index, while ZXM.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. They also come from different issuers: Fidelity and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.38% for FCCM.NEO and 0.67% for ZXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCCM.NEO и ZXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор