Сравнение FCCM.NEO с ZDV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).
FCCM.NEO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и ZDV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 5.42% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | -64.10% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 10.73% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.73%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
ZDV.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCCM.NEO и ZDV.TO
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
ZDV.TO
Сравнение FCCM.NEO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCM.NEO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.23 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.59 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.08 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 12.87 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCM.NEO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.23 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.65 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между FCCM.NEO и ZDV.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и ZDV.TO
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.83% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и ZDV.TO
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и ZDV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -43.21% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.04% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -16.72% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -1.61% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -5.17% | -48.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.16% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и ZDV.TO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.82% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 9.73% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 12.37% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 10.90% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 15.11% | +15.42% |