Сравнение FCCM.NEO с QCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).
FCCM.NEO и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и QCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и QCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 5.42% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | -64.10% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 4.40% | 31.83% | 21.95% | 11.28% | -5.45% | 24.65% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у QCN.TO с доходностью 4.40%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
QCN.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCCM.NEO и QCN.TO
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QCN.TO в 0.04%.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
QCN.TO
Сравнение FCCM.NEO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCM.NEO | QCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.27 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.88 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.30 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 14.55 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCM.NEO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.78 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между FCCM.NEO и QCN.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и QCN.TO
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности QCN.TO в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 2.08% | 2.19% | 2.74% | 3.37% | 3.26% | 2.45% | 3.02% | 3.07% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и QCN.TO
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и QCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -36.90% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.71% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -16.30% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -4.48% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -3.70% | -49.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.43% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и QCN.TO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.92% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 11.09% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 15.40% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 13.19% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 15.83% | +14.70% |