PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с HXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с HXH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO).

FCCM.NEO и HXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и HXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и HXH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 12.04%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO
Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий FCCM.NEO и HXH.TO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HXH.TO в 0.11%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOHXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

3.59

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

4.42

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.81

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.48

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

19.63

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. HXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXH.TO равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и HXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOHXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

1.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.72

-0.82

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и HXH.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и HXH.TO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и HXH.TO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и HXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOHXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-40.80%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.39%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-15.88%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-0.16%

-16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-4.94%

-48.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.84%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и HXH.TO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOHXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

2.83%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

6.29%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

10.26%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

12.16%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

16.06%

+14.47%