PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с HXCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с HXCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO).

FCCM.NEO и HXCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и HXCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и HXCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%12.09%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у HXCN.TO с доходностью 4.55%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO
Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий FCCM.NEO и HXCN.TO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HXCN.TO в 0.05%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. HXCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c HXCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOHXCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.23

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.85

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.13

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

14.51

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. HXCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXCN.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и HXCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOHXCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

1.10

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.78

-0.88

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и HXCN.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и HXCN.TO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и HXCN.TO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки HXCN.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и HXCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOHXCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-37.09%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.36%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-16.27%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-4.24%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-4.18%

-49.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.45%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и HXCN.TO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOHXCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.16%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

10.69%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

15.62%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.63%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

17.95%

+12.58%