Сравнение FCBR.L с SHLG.L
FCBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and SHLG.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from First Trust and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCBR.L returned 15.80%/yr vs 11.16%/yr for SHLG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCBR.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SHLG.L.
Доходность
Сравнение доходности FCBR.L и SHLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCBR.L торгуется в GBp, в то время как SHLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCBR.L показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у SHLG.L с доходностью 19.45%.
FCBR.L
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 31.92%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- —
SHLG.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBR.L и SHLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.54% | -0.06% | 20.93% | 33.00% | -18.86% | 29.47% |
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 19.45% | 3.87% | 18.54% | 26.67% | -20.62% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FCBR.L and SHLG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between FCBR.L and SHLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FCBR.L и SHLG.L
Секторы
FCBR.L
SHLG.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FCBR.L
SHLG.L
Коммуникационные услуги
FCBR.L
SHLG.L
-
Промышленность
FCBR.L
SHLG.L
Сырьевые материалы
FCBR.L
-
SHLG.L
-
Потребительский циклический сектор
FCBR.L
-
SHLG.L
-
Потребительский защитный сектор
FCBR.L
-
SHLG.L
-
Энергетика
FCBR.L
-
SHLG.L
-
Финансовые услуги
FCBR.L
-
SHLG.L
-
Здравоохранение
FCBR.L
-
SHLG.L
-
Недвижимость
FCBR.L
-
SHLG.L
Коммунальные услуги
FCBR.L
-
SHLG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBR.L vs. SHLG.L — Ранг доходности на риск
FCBR.L
SHLG.L
Сравнение FCBR.L c SHLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBR.L | SHLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.06 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 4.80 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBR.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FCBR.L и SHLG.L
Максимальная просадка FCBR.L за все время составила -26.10%, примерно равная максимальной просадке SHLG.L в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBR.L и SHLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBR.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.10% | -27.07% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -12.65% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -24.02% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | -27.07% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.80% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -9.50% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 5.43% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBR.L и SHLG.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FCBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBR.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 7.69% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 15.08% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 19.11% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 18.97% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 18.87% | +3.95% |
Сравнение комиссий FCBR.L и SHLG.L
FCBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLG.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBR.L и SHLG.L
FCBR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.33% | 0.39% | 0.47% | 0.43% | 0.62% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
FCBR.L and SHLG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FCBR.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FCBR.L and 0.40% for SHLG.L.
Подберите оптимальное распределение для FCBR.L и SHLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор