PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с MIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBFX с MIFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX).

FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. MIFIX управляется Miller Investment. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и MIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBFX и MIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		-0.64%7.11%7.31%6.88%-7.72%4.32%14.22%9.79%-1.91%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у MIFIX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции FCBFX уступали акциям MIFIX по среднегодовой доходности: 2.87% против 4.90% соответственно.

FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%

MIFIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.25%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.80%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

Miller Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX
Часто сравнивают с MIFIX:
MIFIX с TRBUXMIFIX с FIIFXMIFIX с CBFSXMIFIX с CFICXMIFIX с IDMIXMIFIX с ISHIXMIFIX с PBBBX

Сравнение комиссий FCBFX и MIFIX

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MIFIX в 0.99%.

MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FCBFX vs. MIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MIFIX
Ранг доходности на риск MIFIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIFIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIFIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIFIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIFIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c MIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXMIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.60

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.36

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.84

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

6.91

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. MIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа MIFIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и MIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXMIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.55

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.90

-0.20

Корреляция

Корреляция между FCBFX и MIFIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и MIFIX

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности MIFIX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		4.20%4.59%4.08%3.60%3.62%5.87%5.16%2.36%5.16%3.90%1.48%1.78%

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и MIFIX

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки MIFIX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и MIFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBFXMIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-15.58%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.68%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-11.87%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-15.58%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.68%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.08%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.71%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и MIFIX

Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBFXMIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.76%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.06%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

3.22%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

5.09%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.40%

+0.54%