PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBAX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBAX с VSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

FCBAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBAX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBAX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBAX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A		-0.97%7.51%2.21%8.10%-17.32%-1.85%10.46%14.11%-2.90%6.47%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, FCBAX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции FCBAX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.51% против 3.03% соответственно.

FCBAX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.45%
1 год
3.77%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
2.51%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCBAX:
FCBAX с FXAIXFCBAX с FXNAXFCBAX с SMARXFCBAX с VLCIXFCBAX с FNILXFCBAX с FSELXFCBAX с FSKAX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с JBBBVSTBX с VTABXVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий FCBAX и VSTBX

FCBAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

FCBAX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCBAX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBAX
Ранг доходности на риск FCBAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBAX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBAXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.47

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.67

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.75

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

14.63

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBAX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBAX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBAXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.47

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.91

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.28

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.46

-0.83

Корреляция

Корреляция между FCBAX и VSTBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBAX и VSTBX

Дивидендная доходность FCBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBAX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A		3.55%3.79%3.35%3.13%2.27%2.55%3.09%2.96%3.29%2.83%3.19%2.69%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FCBAX и VSTBX

Максимальная просадка FCBAX за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBAX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBAXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-9.34%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.31%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-9.34%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-9.34%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.86%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-0.96%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.34%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBAX и VSTBX

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FCBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBAXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.78%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

1.17%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

1.98%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

2.70%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

2.37%

+3.56%