Сравнение FCAZX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
FCAZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAZX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAZX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | -4.62% | 14.61% | 16.27% | 25.65% | -20.52% | 16.05% | 18.51% | 26.08% | -6.87% | 19.10% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAZX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FCAZX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 10.22% против 7.01% соответственно.
FCAZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.22%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAZX и PUDZX
FCAZX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCAZX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
FCAZX
PUDZX
Сравнение FCAZX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAZX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.04 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.65 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.45 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 13.65 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAZX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.04 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.87 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FCAZX и PUDZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAZX и PUDZX
Дивидендная доходность FCAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | 7.88% | 7.51% | 7.25% | 4.44% | 8.39% | 3.94% | 7.30% | 8.49% | 6.14% | 3.09% | 4.63% | 5.17% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FCAZX и PUDZX
Максимальная просадка FCAZX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAZX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAZX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -21.53% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -8.20% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -17.98% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -21.53% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -1.59% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -5.31% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.47% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAZX и PUDZX
Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FCAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAZX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 2.71% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 6.29% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 9.72% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 10.59% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 9.70% | +7.10% |