Сравнение FCAZX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FCAZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAZX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAZX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | -5.44% | 14.61% | 16.27% | 25.65% | -20.52% | 16.05% | 18.51% | 26.08% | -6.87% | 19.10% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAZX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FCAZX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 5.50% соответственно.
FCAZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 10.12%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAZX и NWQIX
FCAZX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
FCAZX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FCAZX
NWQIX
Сравнение FCAZX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAZX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.69 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 3.72 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.59 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.30 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 13.39 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAZX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.69 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FCAZX и NWQIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAZX и NWQIX
Дивидендная доходность FCAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAZX Franklin Corefolio Allocation Fund | 7.95% | 7.51% | 7.25% | 4.44% | 8.39% | 3.94% | 7.30% | 8.49% | 6.14% | 3.09% | 4.63% | 5.17% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FCAZX и NWQIX
Максимальная просадка FCAZX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAZX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAZX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -23.89% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -3.75% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -17.75% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -23.89% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -1.82% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.03% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.92% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAZX и NWQIX
Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FCAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAZX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.97% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 2.98% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 4.54% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 5.66% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 6.32% | +10.49% |