PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAUX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAUX с PGTIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCAUX (Fidelity Climate Action Fund) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - FCAUX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, FCAUX returned 24.36%/yr vs 39.18%/yr for PGTIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FCAUX charges 1.04%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности FCAUX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAUX показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 40.79%.

FCAUX

1 день
0.34%
1 месяц
3.54%
С начала года
17.81%
6 месяцев
17.34%
1 год
42.64%
3 года*
24.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGTIX

1 день
-1.54%
1 месяц
10.98%
С начала года
40.79%
6 месяцев
39.54%
1 год
75.14%
3 года*
39.18%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAUX и PGTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		17.81%21.27%24.06%19.06%-25.29%11.40%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		40.79%27.48%33.33%56.25%-55.48%0.08%

Correlation

The correlation between FCAUX and PGTIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.83

The correlation between FCAUX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Climate Action Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с FCAUX:
FCAUX с FSMDXFCAUX с VGPMXFCAUX с GCCHXFCAUX с FCNTXFCAUX с FNILXFCAUX с RTXAXFCAUX с CAEIX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с PGEKXPGTIX с CNGLXPGTIX с AGLOXPGTIX с GLFOXPGTIX с AIOPGTIX с ARKVXPGTIX с BGAIX

Доходность на риск

FCAUX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAUX
Ранг доходности на риск FCAUX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAUX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAUX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAUX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAUXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.24

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.87

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

5.77

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.24

18.21

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAUX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAUXPGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.24

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FCAUX и PGTIX

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAUXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-65.26%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-12.99%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-26.71%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.38%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-18.99%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.11%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAUX и PGTIX

Текущая волатильность для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) составляет 4.34%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что FCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAUXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.63%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

18.80%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

23.16%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

31.79%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

28.95%

-9.75%

Сравнение комиссий FCAUX и PGTIX

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAUX и PGTIX

Ни FCAUX, ни PGTIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%

Часто задаваемые вопросы

FCAUX and PGTIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (8.63%) compared to FCAUX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FCAUX dropped -35.11% vs PGTIX's -65.26%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAUX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор